Grand Central unterstützt Asset-Klassifizierung und Regulatory Reporting.

Die deutsche Niederlassung einer der Top-10-Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften weltweit hat Intalus mit der Entwicklung einer individuellen Erweiterung des Grand Central Browsers beauftragt. Neben der Beratung von Investmentfonds zum Regulatory Reporting und steuerlichen Fragestellungen bietet das Unternehmen die Klassifizierung von illiquiden und alternativen Assets nach Anlageverordnung und Solvency II an. Dabei verwendet man u. a. das Datenangebot des WM Datenservice und nutzt Grand Central zur Verarbeitung dieser Daten.

Abb. 1) Ansicht einer individuellen Feldliste im Grand Central Browser.

Kundenanforderung.

Zur Berechnung von Reporting-relevanten Kennzahlen und zur Klassifizierung von Assets verwendet das Unternehmen eigene Templates in Microsoft Excel. Gesucht war eine Möglichkeit, diese Templates mit den Inhalten beliebiger WM-Felder für beliebig viele Gattungen (ISINs) zu befüllen. Darüber hinaus soll der Datenbezug im EDDy-VF1-Format (Enhanced Data Delivery) automatisiert und die dafür entstehenden Kosten optimiert werden.

Lösung.

Die Aufgabe bestand zunächst darin, ein Frontend zu entwickeln, mit dem sich Listen mit ISINs und Listen mit WM-Feldern spezifizieren und kombinieren lassen. Zu diesem Zweck wurde der Grand Central Browser um folgende Funktionalitäten erweitert:

Erstellen und speichern beliebiger Wertpapier-Listen; sei es manuell oder per Import vordefinierter ISIN-Listen (Textdatei) in den Grand Central Browser

  • Zusammenstellen und Speichern von WM-Feldern als Liste (im Wesentlichen GD-Felder, Erträgnisdaten und Fondspreise)
  • Zuordnung von Wertpapier-Listen einerseits und Feld-Listen andererseits sowie Speicherung dieser Kombination als sogenannte Reports
  • Ausführen der Reports und Export der abgerufenen Ergebnisse (WM-Daten) als Microsoft Excel-Datei
  • Bestellung und Import von WM-Daten im EDDy-VF1-Format

 

Im Laufe der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen ist aus dem ursprünglichen Grand Central Browser mehr und mehr ein Regulatory Reporting Tool geworden. Die nachfolgende Darstellung zeigt, wie Reports erstellt werden.

Abb. 2) Schematische Darstellung der Erzeugung von Reports.

Ablauf.

  • 01. Kunden von Dechert liefern ISIN Listen zur Auswertung.
  • 02. Nicht vorhandene ISINs werden beim WM Datenservice angefragt.
  • 03. ISIN Listen werden in GC unter wählbarem Namen gespeichert.
  • 04. In GC werden Feldprofile unter wählbarem Namen hinterlegt.
    • Ein Feldprofil ist eine ausgewählte Liste von WM Feldern.
    • Ggf. ist eine zusätzliche Kennung notwendig, um festzulegen, wie ein Feld dargestellt werden soll, z. B. Tabellenwerte als Schlüssel.
  • 05. GC erzeugt Auswertungen aus einer wählbaren Kombination von ISIN Liste und Feldprofil.
    • Pro ISIN Liste können auch mehrere Auswertungen mit unterschiedlichen Feldprofilen erzeugt werden.
  • 06. Die erzeugten Ergebnisse sind im GC Browser abrufbar und können als Excel Datei gespeichert werden.
    • Weitere Features sind möglich, z. B. manuelle Feld-Eingaben oder berechnete Felder.

Zusammenfassung.

Beliebige ISIN-Listen lassen sich anlegen, mit Feld-Listen kombinieren und die entsprechenden WM-Daten abrufen. Um die Kosten für den Datenbezug in einem angemessenen Umfang zu halten, protokolliert Grand Central, wie viele Wertpapiere sich im Datenhaushalt befinden und wann welche ISIN im EDDy-VF1-Format bestellt und zuletzt verwendet wurde. Nicht mehr verwendete ISINs kann der Kunde abbestellen und dadurch seine Kosten reduzieren.

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